Категории
 
 
Наши контакты

       Тел.: (812) 987-38-34         Для оценки стоимости работы

       Моб.: 8(952) 287-38-34      перейдите к ФОРМЕ ЗАКАЗА

Исследование опционов. Контрольная работа

Исследование опционов. Контрольная работа

Модель: Контрольная работа
Наличие: Есть в наличии
Цена: 100.00 р.
Количество:     - или -   в закладки
сравнение

Задача Условие Имеется трехмесячный опцион колл на акции компании ЛУКОЙЛ, текущая средневзвешенная цена которых равна (на 31 июля 2010г.) 1946,43 руб. Безрисковая доходность по годовым облигациям составляет 5,47 %. Цена исполнения опциона колл – 2250 руб. Понедельные котировки закрытия на акции ЛУКОЙЛА за последние 3 месяца представлены в таблице. Определить действительную стоимость опциона. Дата 02.05.10 09.05.10 16.05.10 23.05.10 30.05.10 06.06.10 13.06.10 Котировка на дату 2119,87 2317,66 2636,36 2529,38 2631,18 2440,52 2486,11 Дата 20.06.10 27.06.10 04.07.10 11.07.10 18.07.10 25.07.10 31.07.10 Котировка на дату 2427,75 2274,39 2252,88 2201,91 2211,06 1971,80 1946,43 Решение Решение задачи предполагает определение стоимости опциона с помощью методики Блэка-Шоулза, формула которой следующая:

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



Работает на ocStore
Дипломные, курсовые, диссертации в Петербурге © 2018